Eso es a gusto tuyo, de todas maneras, si la madera no aguanta la exposición a la intemperie, la pintura no lo hará , a la larga se va a ver afectada la madera, como sugerencia, si queres podes pintar antes de armar pero sin dar la ultima mano de terminacion, luego armar la estructura, sellar bien todas las uniones con alguna masilla, lijar y volver a pintar ya armado
Saludos