Cada neutro de cada termica, no debe ir directo al diferencial, porque si tenes 20 termicas, tendrás 20 cables neutro en el mismo borne del diferencial,  lo cual no esta admitido.  Lo que se debe hacer es cada neutro de cada circuito debe ir a una bornera repartidora  o barra de neutro y de ahí conectar al diferencial.  Lo que te quiso decir Ennio, es que cada neutro de cada circuito debe pasar previamente por el diferencial si la fase de dicho circuito, pasa por el mismo.
Lo otro a considerar es la distribución de fases y la correcta conexión del diferencial teniendo en cuenta que el polo neutro estara predefinido por el fabricante,  esto quiere decir que cualquier polo no puede ser neutro,  solo el que indica el fabricante 
Entonces,  contestando tu pregunta,  del diferencial a la barra de neutro y de esta a las termomagneticas de circuitos. Igual concepto debe utilizarse en las fases si el tablero contiene mas de tres circuitos  en total  (sin importar a que fase pertenecen)