No se si entendi mal, en el caso del VGS Connectix no probaste de ejecutar ese archivo que dice que creo 'C:\DOCUME~1\Bryan.HP\CONFIG~1\Temp\CVGS_Patched.exe'.
En el caso del otro emulador no se, te aseguraste de que las versiones de los programas sean para tu Sistema Operativo?
Sinó proba el ePSXe, para mi es el mejor:
http://epsxe.uptodown.com/
Y acá como se configura el ePSXe:
http://tutoriales.iwebland.com/epsxe.php
Suerte.