Es así, cuando enviás un archivo a otra persona con MSN se abre un puerto que establece la conexión.
Si netstat -a te cuesta entonces usá un programa gráfico como X-Netstat.
http://www.freshsw.com/files/xns51p_setup.exe
Ahí vas a ver que conexiones están establecidas y cuales en listening.
Yo a eso lo observo desde mi firewall.
Ahora supongamos que le descubrís la IP....¿Qué le vas a hacer?.
Nukearlo, denunciarlo (por proxy puede usar otra o bien con un muy buen spoof se la cambia) o qué?.
NO te va a servir de mucho, simplemente ASEGURA tu cuenta con una fuerte contraseña de muchos y varios caracterres (usando nros., signos o símbolos) si no querés que caiga bajo su poder.
Y otra medida es ELIMINAR mensajes de extraños, nada que te lleve a enlaces raros que te obliguen a colocar password.