No decis que SO esta instalado...
Windows 2000/XP/Vista tienen los drivers integrados para esas memorias, por lo cual es extraño que no la reconozca...
Excepto que tuvieras W9x/W98SE/ME, entonces debes bajar el controlador desde el sitio de Kingston:
http://www.kingston.com/support/USBFLASHDRIVES/downloads/default.asp?s=DTI_HS